Pepper Advantage ve señales de aumento del riesgo de impago en el mercado hipotecario residencial español

• El proveedor global de inteligencia crediticia, Pepper Advantage, ha publicado un informe identificando los primeros indicios de un potencial deterioro del mercado de deuda hipotecaria en España
   
• El modelo predictivo de Pepper Advantage utiliza datos en tiempo real basados, entre otros componentes, en la tasa de rechazo de la domiciliación bancaria (DDR, Direct Debit Rejection), procedentes del procesamiento anual de millones de pago para diferentes tipos de préstamos y prestatarios

Londres y Madrid, 20 de abril de 2023 - Pepper Advantage, compañía global de inteligencia crediticia, ha publicado datos que apuntan a posibles aumentos futuros de los impagos en el mercado hipotecario residencial español. Utilizando datos derivados de su plataforma de inteligencia crediticia, Pepper Advantage es capaz de realizar un seguimiento de los impagos - o rechazos de domiciliación bancaria (DDRs) - en tiempo real, construyendo una imagen del estrés del prestatario a través de sus carteras de hipotecas residenciales.

Los DDR se producen cuando la orden permanente de un cliente no se completa, lo que suele indicar que el cliente no tiene fondos suficientes en su cuenta para satisfacer la solicitud de reembolso de la hipoteca. Pepper Advantage considera que las DDR son un indicador adelantado fiable de la tensión del prestatario y del posible riesgo de impago en el futuro, incluso si el prestatario satisface posteriormente el requisito de reembolso del préstamo de otra manera. 

En los seis meses transcurridos hasta diciembre de 2022, Pepper Advantage experimentó un aumento semestral del 7,85% en los tipos DDR en todas sus carteras hipotecarias, una tendencia que se correlaciona con los aumentos del Euribor. El Euribor es el tipo al que los bancos europeos se prestan entre sí y normalmente se correlaciona con el coste del crédito en el mercado hipotecario español para hipotecas a tipo de interés variable. El modelo predictivo de Pepper Advantage sugiere que hubo un aumento mensual medio del DDR del 0,6% por cada subida de tipos de interés del BCE de 50 puntos básicos en el segundo semestre de 2022.

El aumento bianual nacional de los DDR del 7,85% representa variaciones en todo el país, con mayores niveles de estrés relativo en zonas como Andalucía, Extremadura, Asturias, Murcia y Castilla La Mancha. Este análisis regional tiene en cuenta las respectivas tasas de empleo y PIB para crear diferentes ratios de predicción del estrés de los prestatarios a medida que suben los tipos.

Aproximadamente el 75% de todas las hipotecas en España tienen tipos de interés variables, referenciados al Euribor, que se actualizan cada seis o doce meses. Esto implica un desfase significativo entre los indicadores iniciales de tensión del prestatario -identificados por Pepper Advantage- y la posible realización futura del deterioro del préstamo.

Pepper Advantage tiene la capacidad de identificar a tiempo posibles préstamos problemáticos, lo que le da una ventaja significativa a la hora de diseñar y aplicar estrategias para los prestatarios que pueden evitar aumentos drásticos de los impagos. Como resultado, los niveles de impago de las carteras hipotecarias de Pepper Advantage se han mantenido bajos en comparación con los niveles históricos, a pesar de los crecientes indicios de dificultades de los prestatarios.

Juan Arsuaga, Director de Soluciones para Clientes de Pepper Advantage España, comentó estos datos:

"Estamos viendo cómo los prestatarios españoles echan mano de sus ahorros y recurren a otras formas de crédito no garantizado para cubrir las cuotas de sus hipotecas a tipo de interés variable, a medida que las subidas de tipos del año pasado empiezan a hacerse notar. Por lo tanto, es más importante que nunca que los inversores financieros, los prestamistas y los gestores de crédito sean capaces de identificar a los prestatarios potencialmente problemáticos en una fase temprana y poner en marcha medidas de gestión para ayudarles a evitar el impago de sus préstamos."

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